正態分佈的期望求法為E(X)=X1*p(X1)+X2*p(X2)+…+Xn*p(Xn)。正態分佈也稱常態分佈,又名高斯分佈最早由棣莫弗,在求二項分佈的漸近公式中得到。若隨機變量X服從一個數學期望為μ、方差為σ^2的正態分佈,記為N(μ,σ^2)。其概率密度函數為正態分佈的期望值μ決定了其位置,其標準差σ決定了分佈的幅度。當μ=0,σ=1時的正態分布是標準正態分佈。